L’ évaluation de la performance du système bancaire marocain: Modélisation avec PROMETHEE

Résumé

La crise financière a déclenché une grande refonte du cadre réglementaire, qui a permis en décembre 2010 au nouveau dispositif de Bâle III d’être publié. Cette réforme réglementaire conduit notamment à l’instauration de normes de liquidité, à la création d’un ratio de levier et de nouvelles exigences concernant le ratio d’adéquation des fonds propres. Ainsi, Les efforts demandés aux banques par le régulateur après la crise financière de 2008 leurs ont permis grâce aux solides fonds propres, renforcés sous l’effet de Bâle III, à surmonter la crise liée au Covid19. L'objectif de cette étude est de mesurer l'impact des nouvelles règles prudentielles sur les niveaux de performance des banques marocaines, tout en identifiant et évaluant les principaux facteurs affectant leur performance à travers un modèle composé de six banques marocaines cotées à la Bourse de Casablanca, entre 2019 et 2021, en utilisant une méthode multicritère d’aide à la décision, à savoir la méthode PROMETHEE. D’une part les résultats démontrent que la réglementation prudentielle a un effet significatif sur la performance des banques et d’autres indicateurs internes à la banque, à savoir le Produit Net Bancaire (PNB), le ratio de liquidité (LCR) et la taille de la banque qui ont un impact positif sur sa performance. Contrairement aux indicateurs macroéconomiques qui ont un impact non significatif sur sa performance. D’autre part la banque ayant la meilleure performance est Attijariwafa Bank (AWB) sur la période analysée.